Portafolio Fama

The Fama Portfolio es un nuevo libro de la University of Chicago Press. Esta es una colección de artículos de Gene Fama, editada por Toby Moskowitz y por mí. Incluye artículos introductorios de los distinguidos colegas de Gene, Ken French, Bill Schwert, René Stulz, Cliff Asness, John Liew, Campbell Harvey, Jan Liu, Amit Seru y Amir Sufi.

Estos ensayos explican estas ideas en términos modernos, le dicen por qué estos documentos son importantes, explican cómo estos documentos afectan el pensamiento posterior, le dan una idea de cómo entendemos cada punto hoy y especulan sobre dónde podrían ir las nuevas ideas. El dinamismo continuo de este trabajo, incluso en partes de hace décadas, es impresionante.

La tarea es abrumadora. ¿Qué artículos de Fama debo leer? Bueno, todos ellos! Pero todavía tenemos que elegir. Por lo general, elegimos un proyecto temprano y bien conocido de uno de los muchos proyectos de investigación de Gene, y luego un proyecto menos conocido que realmente se resume más adelante. Los pensamientos de Gene se aclararon con el tiempo, al igual que el resto de nosotros.

Los medios de comunicación nos permiten publicar nuestros artículos. Aquí está el mío (la mayoría colaborando con Toby):

  1. prefacio;
  2. mercados eficientes y finanzas empíricas;
  3. suerte y habilidad;
  4. riesgo y recompensa;
  5. Previsiones de rendimiento y primas de riesgo variables en el tiempo;
  6. Nuestros colegas.

Otros autores pueden publicar sus artículos en sus páginas web. De lo contrario, ¡solo tienes que comprar el libro!

contenido:

Prólogo de John H. Cochrane y Tobias J. Moskowitz
1. Introducción
mi vida financiera

Eugene F. Fama Lo que aprendí de Gene Fama

El impacto de Kenneth R. French Gene Fama: análisis cuantitativo

G. William Schwert y René M. Stulz
2. Mercado eficiente
Mercados Eficientes y Finanzas Empíricas

John H. Cochrane y Tobias J. Moskowitz

Clifford Asness y John Liew Mercados de capital eficientes: una revisión del trabajo teórico y empírico

Eugene F. Fama Mercados de Capitales Eficientes: II

Eugene F. Fama Eficiencia del mercado, rentabilidad a largo plazo y finanzas conductuales

Eugene F. Fama
3. Eficiencia aplicada: estudios de eventos y habilidades
Fama, Fisher, Jensen y Roll (1969): una revisión retrospectiva

Ray Ball Eugene Fama y las Organizaciones Industriales

Ajuste del precio de las acciones de Dennis W. Carlton a la nueva información

Eugene F. Fama, Lawrence Fisher, Michael C. Jensen y Richard Roll Suerte y habilidad

John H. Cochrane y Tobias J. Moskowitz Suerte y habilidad y selección de factores

Campbell R. Harvey y Yan Liu Suerte y habilidad en secciones transversales de rendimientos de fondos mutuos

Eugene F. Fama y Kenneth R. French
cuatroriesgo y recompensa
riesgo y recompensa

John H. Cochrane y Tobias J. Moskowitz Riesgo, recompensa y equilibrio: una prueba empírica

Una muestra representativa de los rendimientos esperados de las acciones por Eugene F. Fama y James D. MacBeth

Factores de riesgo comunes en el rendimiento de acciones y bonos por Eugene F. Fama y Kenneth R. French

Eugene F. Fama y Kenneth R. French Explicaciones multivariadas para las anomalías en el precio de los activos

Eugene F. Fama y Kenneth R. Francés
5. Proyecciones de rentabilidad y primas de riesgo variables en el tiempo
Proyecciones de rentabilidad y primas de riesgo variables en el tiempo

John H. Cochrane Tipos de interés a corto plazo como predictor de la inflación

Tasas Eugene F. Fama Forward como predictores de futuras tasas al contado

Tipos de cambio al contado y a plazo de Eugene F. Fama

Eugene F. Fama Rendimiento de dividendos y rendimiento esperado de las acciones

Eugene F. Fama y Kenneth R. Información sobre la tasa de futuros a largo plazo de Francia

Eugene F. Fama y Robert R. Bliss
6. Finanzas Corporativas y Banca
Financiamiento corporativo

Amit Seru y Amir Sufi Problemas de agencia y teoría de la empresa

Eugene F. Fama Separación de propiedad y control

Eugene F. Fama y Michael C. Jensen Política de dividendos: un análisis empírico

El dividendo que desaparece de Eugene F. Fama y Harvey Babiak: ¿cambiando las características de la empresa o reduciendo la propensión a pagar?

Eugene F. Fama y Kenneth R. French Decisiones de financiación: ¿Quién emite acciones?

Eugene F. Fama y Kenneth R. Banca francesa en la teoría de las finanzas

Eugene F. Fama Conclusión: Nuestros colegas, John H. Cochrane y Tobias J. Moskowitz
Contribuyente

Toda la información expuesta en este articulo es solo de carácter informativo, esta compuesto por una recopilación de información de internet. No necesariamente esta actualizada o debe ser tomada como una fuente

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